国信证券GSPR模拟基金第一周开门红交易

国信证券：GSPR模拟基金第一周开门红 交易日较少未选出看跌个股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

模式聚类选股策略回顾在关于模式聚类选股模型的首篇研究报告《基于模式聚类的短线选股模型》中，我们发现股票在交易历史中存在着有效的成交价格、成交量模式以及成交价格和成交量的模式组合。在通过层次K-均值聚类算法得到典型的成交价格、成交量模式后，我们引入AveragePrecision指标对价量模式进行组合，并得到预示上涨的Top20价量模式组合和预示下跌的Bottom20价量模式组合。在适当的交易策略参数优化后，通过Top20价量模式组合可以构建短线多头超额收益组合。我们构建了资金通道的交易策略，并跟踪Top20价量模式组合在样本外区间的效果。

GSPR模拟基金样本外总体检验结果我们以中证800成份股为样本区间，从2011年3月16日起进行模式聚类选股策略的样本外检验，交易成本设臵为买卖双边千分之三。截至到最新交易日2012年1月6日止，中证800累计涨跌幅-32.50%；资金通道1的累计涨跌幅为-47.16%，超额收益为-14.66%；资金通道2的累计涨跌幅为-46.62%，超额收益为-14.12%；整体模拟基金的累计涨跌幅为-46.89%，超额收益为-14.39%。

GSPR模拟基金本周检验结果本周（2012年1月4日至2012年1月6日）中证800累计涨跌幅-3.11%；资金通道1累计涨跌幅-1.01%；资金王启祎介绍：“尽管今冬我国气温偏高通道2累计涨跌幅1.99%；整体模拟基金累计涨跌幅0.47%。2012年1月4日收盘后，选出股票神火股份、伊力特、金种子酒、国电南自、兰太实业、方大炭素、中孚实业、正和股份、梅花集团、新疆众和、上海医药、金隅股份，2012年1月5日分别以均价8.92、8.67、13.99、7.46、7.72、8.34、5.56、6.35、7.76、13.41、10.37、7.97买入，目前仍然持有。2012年1月5日收盘后，选出股票海印股份、中科三环、辰州矿业、以岭药业、兖州煤业、宁波韵升、盘江股份、厦门钨业、中孚实业、宁波富达、北辰实业。2012年1月6日分别以均价13.68、18.9、19.12、35.11、21.05、13.9、19.36、27.76、5.4、6.16、2.66买入，目前仍然持有。<地位特殊。我在工作中践行以下几个方面： 1、听从指挥/p>

GSPR模拟基金最新（2012年1月6日）持仓情况资金通道1：现金6248.97元，持仓情况：神火股份，收盘价8.86，持有股数498300；伊力特，收盘价8.33，持有股数512700；金种子酒，收盘价13.89，持有股数317700；国电南自，收盘价7.32，持有股数595900；兰太实业，收盘价7.63，持有股数575800；方大炭素，收盘价8.33，持有股数533000；中孚实业，收盘价5.55，持有股数799500；正和股份，收盘价6.35，持有股数700000；梅花集团，收盘价7.63，持有股数572800；新疆众和，收盘价13.32，持有股数331500（等）。资金通道2：现金9939.65元，持仓情况：海印股份，收盘价13.92，持有股数347200；中科三环，收盘价20.27，持有股数251300；辰州矿业，收盘价19.8，持有股数248400；以岭药业，收盘价34.68，持有股数135300；兖州煤业，收盘价21.49，持有股数225600；宁波韵升，收盘价14.69，持有股数341700；盘江股份，收盘价19.59，持有股数245300；厦门钨业，收盘价28.07，持有股数171100（等）。